Отрывок: Она наиболее точно предсказывает доходность портфеля и помогает в оптимальном его формировании. На основе анализа отечественных и зарубежных научных работ, были отобраны и проанализированы математические модели формирования портфелей инвестиций. Воспользовавшись всей собранной информацией, была создана сравнительная таблица моделей с указанием их сильных и ...
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вечканов Е. А. | ru |
dc.contributor.author | Кузнецова О. А. | ru |
dc.contributor.author | Гераськин М. И. | ru |
dc.contributor.author | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | ru |
dc.contributor.author | Самарский национальный исследовательский университет им. С. П. Королева (Самарский университет) | ru |
dc.contributor.author | Институт экономики и управления | ru |
dc.coverage.spatial | модель квази-шарпа | ru |
dc.coverage.spatial | финансовые активы | ru |
dc.coverage.spatial | диверсификация | ru |
dc.coverage.spatial | информационные системы | ru |
dc.coverage.spatial | паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | ru |
dc.coverage.spatial | портфель инвестиций | ru |
dc.coverage.spatial | инвестиции | ru |
dc.coverage.spatial | доходность | ru |
dc.coverage.spatial | риски | ru |
dc.coverage.spatial | акции | ru |
dc.creator | Вечканов Е. А. | ru |
dc.date.issued | 2021 | ru |
dc.identifier | RU\НТБ СГАУ\ВКР20210729144717 | ru |
dc.identifier.citation | Вечканов, Е. А. Разработка информационной системы выбора оптимального портфеля финансовых активов (на примере ПАО Сбербанк) : вып. квалификац. работа по направлению подгот. 38.03.05 "Бизнес-информатика" (уровень бакалавриата) / Е. А. Вечканов ; рук. работы О. А. Кузнецова ; нормоконтролер М. И. Гераськин ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации, Самар. нац. исслед. ун-т им. С. П. Королева (Самар. ун-т), Ин-т экономики. - Самара, 2021. - on-line | ru |
dc.description.abstract | Объект исследования: паевые инвестиционные фонды ПАО Сбербанк.Цель работы: разработать информационную систему выбораоптимального портфеля финансовых активов.В процессе работы использована модель квази -Шарпа для составленияпортфелей активов. Значимость полученных результатов проверена спомощью критерия Шарпа и показателей доходности. Взаимосвязь активовоценена с помощью коэффициента корреляции.В результате работы построена экономико-математическая модельоптимизации инвестиционных портфелей, разработана информационнаясистема выбора портфеля инвестиций, рассчитаны оптимальныеинвестиционные портфели различных стратегий. | ru |
dc.format.extent | Электрон. дан. (1 файл : 2,8 Мб) | ru |
dc.title | Разработка информационной системы выбора оптимального портфеля финансовых активов (на примере ПАО Сбербанк) | ru |
dc.type | Text | ru |
dc.subject.rubbk | У.в6 | ru |
dc.subject.rubbk | У9(2)262.29 | ru |
dc.subject.rugasnti | 06.73.75 | ru |
dc.textpart | Она наиболее точно предсказывает доходность портфеля и помогает в оптимальном его формировании. На основе анализа отечественных и зарубежных научных работ, были отобраны и проанализированы математические модели формирования портфелей инвестиций. Воспользовавшись всей собранной информацией, была создана сравнительная таблица моделей с указанием их сильных и ... | - |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
Вечканов_Егор_Александрович_Разработка_информационной_системы_выбора.pdf | 2.91 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Показать базовое описание ресурса
Просмотр статистики
Поделиться:
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.