Отрывок: Вычитая для аддитивного вхождения стохастической компоненты из уровней реальной выборки Yk соответствующие модельные уровни Yk , будем иметь уровни (модельные) стохастической гомоскедастической компоненты £k=Yk — Yk , для которых следует найти дисперсию DE на данной выборке. При предложенном мультипликативном вхождении стохастической компоненты (формула ( 1 . 1 0 )) следует найти гетероскедастическую стохастическую компоненту Yk гк = Yk - Yk . 69 Так ...
Название : | Разработка комплекса методов моделирования и краткосрочного прогнозирования эволюционирующих рядов экономической динамики |
Авторы/Редакторы : | Семенычев В. В. |
Дата публикации : | 2010 |
Библиографическое описание : | Семенычев, В. В. Разработка комплекса методов моделирования и краткосрочного прогнозирования эволюционирующих рядов экономической динамики [Электронный ресурс] : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.13 : защищена 27.12.2010 / Семенычев Виталий Валерьевич ; Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королева (Национальный исследовательский университет). - Самара, 2010. - [r=on-line] |
Аннотация : | ДСП |
Другие идентификаторы : | RU/НТБ СГАУ/WALL/Дис/С 305-259907 |
Ключевые слова: | социально-экономические процессы экономическая динамика |
Располагается в коллекциях: | Диссертации (Закрыто) |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
Семенычев В. В. Разработка комплекса.pdf | 84.79 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Показать полное описание ресурса
Просмотр статистики
Поделиться:
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.